154-0340 – Oceňování a hedging finančních derivátů (Hedging)
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je
- rozšířit znalosti a dovednosti studentů
- aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních;
- studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém
- následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.
Vyučovací metody
Přednášky
Anotace
V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém a následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.
Povinná literatura:
HULL, J.C. Options, futures, and Other Derivatives. 11th ed. Harlow: Pearson, 2022.
HULL, J.C. Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. New York: Wiley, 2018.
TICHÝ, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006.
Doporučená literatura:
NEFTCI, S. Principles of Financial Engineering. 2nd ed. Academic Press, 2008.
SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 2003.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.