154-9510 – Pojistné modely a jejich využití (PMVa)
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. |
| Úroveň studia | postgraduální |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem předmětu je poskytnutí znalostí o podstatě pojistných modelů a jejich využití při řízení rizik v pojišťovnách a dalších subjektech. Předmět je proto zaměřen na jednotlivé aspekty odhadu pojistných rizik v rámci všech odvětví pojišťovnictví a jejich následného řízení.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Anotace
Předmět je zaměřen na jednotlivé aspekty odhadu pojistných rizik v rámci všech odvětví pojišťovnictví a jejich následného řízení. Rovněž jsou zahrnuty principy investování pojistně technických rezerv i cenotvorba. Nedílnou součástí je také institucionální zabezpečení pojistného sektoru, včetně koncepce regulace prostřednictvím měr solventnosti.
Povinná literatura:
HULL, J. C. Risk Management and Financial Institutions. Willey, 2012.
CIPRA, T. Pojistná matematika – teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006.
DOFF, R. Risk Management for Insurers: Risk Control, Economic Capital and Solvency II. Risk Books, 2007.
SANDSTROM, A. Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers: Theory and Practice. CRC Press, 2010.
Doporučená literatura:
CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005.
CIPRA, T. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: Grada, 2004.
ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Praha: Grada, 2002.
CRUZ, M. The Solvency II Handbook. Riskbook, 2009.
DAŇHEL, J. a kol. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, 2006.
DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009.
DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, 2010.
SANDSTROM, A. Solvency: Models, Assessment and Regulation. CRC – Chapman, 2005.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.