154-0523 – Finanční rozhodování za rizika (FDMuR)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0523/02 2009/2010 2019/2020 5
154-0523/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umožnit studentům - pochopit klíčové problémy financí v prostředí rizika a nejistoty - naučit se navrhnout robustní řešení těchto problémů s využitím aktuálních prostředků a technik - vyhodnotit vztah výnosu a rizika - porozumět flexibilním přístupům k rozhodování - analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou zpracovávána základní témata finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a flexibility. Předmět rozšiřuje základní kurzy z oblasti firemních financí zejména o aspekt rizika a flexibility a doplňuje kurzy z oblasti finančních trhů o exaktní formulace. Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými problémy financí a naučit je navrhnout robustní řešení těchto problémů s využitím aktuálních technik. Studenti by měli být schopni analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Povinná literatura:

BERK, J. and P. DEMARZO. Corporate Finance. 5th ed. Harlow: Pearson, 2023, 1184 p. ISBN 978-1-292-16016-0. HULL, J. C. Option, Futures and other Derivatives. 11th ed. New York: Prentice Hall, 2022, 880 s. ISBN 978-1-292-41065-4. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. Financial decision making under risk: workbook with solutions. Ostrava: VSB-TUO, 2013. ISBN 978-80-248-4217-2.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., MYERS, S.C., ALLEN, F., EDMANS, A. Principles of Corporate Finance. 14th ed. McGraw-Hill, 2023, 992 s. ISBN 978-1-2-4-08094-6. CAMPBELL, J. Y. Financial Decisions and Markets. Princeton: Princeton University Press, 2018, 480 s. ISBN 978-06-911-6080-1. COPELAND, T. E., WESTON, J. F., SHASTRI, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Pearson, 2013, 924 p. ISBN 978-1-292-02158-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.