154-0525 – Finanční modely (FM)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0525/03 2009/2010 6
154-0525/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The course aims at improvement of students’ ability to formulate, solve and subsequently interpret and evaluate real financial and banking issues by means of both, basic and advance approaches of mathematical modeling by means of software tools, mainly on MS Excel basis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excel.

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4. HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9. FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4. HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0523 FDMuR Finanční rozhodování za rizika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.