154-0578 – Portfolio a risk management (PRM)

Na konci kurzu by studenti měli být schopni rozumět základům správy portfolia. Měli by rozumět konceptu averze k riziku a funkci užitku, modelu oceňování kapitálových aktiv, řízení rizik a koherentním mírám rizika. Měli by být schopni aplikovat techniky výběru portfolia, analyzovat různé investiční strategie, měřit výkonnost portfolia, vypočítat rizikovost (z pohledu zvolené míry rizika). Měli by mít také základní znalosti o technologiích fintech v oblasti řízení investic, včetně velkých dat, strojového učení, umělé inteligence a blockchainových technologií.

Tento předmět se věnuje principům a postupům správy portfolia a řízení rizik v investičním průmyslu. Cílem tohoto předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby uspěli na různých pozicích v investičním průmyslu. Na konci kurzu by studenti měli rozumět základům správy portfolia. Měli by rozumět konceptu averze k riziku a funkci užitku, modelu oceňování kapitálových aktiv, řízení rizik a koherentním mírám rizika. Měli by být schopni aplikovat techniky výběru portfolia, analyzovat různé investiční strategie, měřit výkonnost portfolia, vypočítat rizikovost (z pohledu zvolené míry rizika). Měli by mít také základní znalosti o technologiích fintech v oblasti řízení investic, včetně velkých dat, strojového učení, umělé inteligence a blockchainových technologií.

CFA Institute. Portfolio Management in Practice, Volume 1: Investment Management. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-74369-9. CFA Institute. Portfolio Management in Practice, Volume 2: Asset Allocation. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-78796-9. CFA Institute. Portfolio Management in Practice, Volume 3: Equity Portfolio Management. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-78925-3.

CFA Institute. Quantitative Investment Analysis. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-74362-0. PALEOLOGO, Giuseppe A. Advanced Portfolio Management: A Quant's Guide for Fundamental Investors. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119789796. POMPIAN, Michael M. Behavioral finance and your portfolio: a navigation guide for building wealth. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119801610.