639-0803 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0803/01 2004/2005 2010/2011 5
639-0803/02 2004/2005 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS 2) schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.

Povinná literatura:

1/ http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/Planovani%20experimentu.pdf strana 151 - 201 2/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998. 3/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984. 4/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

1. Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4. 2. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. 3. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. EKOPRESS, 538 str., 2008. ISBN: 978-80-86929-43-9 4. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. EkoPress, 1999. ISBN: 80-86119-19-X.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0402 MS Matematická statistika Doporučená
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.