151-0317/01 – Ekonometrie (EKON)
Garantující katedra | Katedra matematických metod v ekonomice | Kredity | 4 |
Garant předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. | Garant verze předmětu | doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
Ročník | 2 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2004/2005 | Rok zrušení | 2010/2011 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na
ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi
při řízení a rozhodování na mikro, mezzo a makroúrovni. Cvičení jsou věnována
praktickým aplikacím prostřednictvím softwarového produktu SPSS.
Student pro absolvování předmětu získá představu o výhodách a nevýhodách
ekonometrického modelování s tím, že bude schopen samostatně řešit úlohy
vyplývající z každodenní potřeby ekonomické praxe.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Anotace
1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování)
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů)
3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování )
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace )
5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí)
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku)
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity
10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné)
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model)
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných)
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
1. Korespondeční úkol KU1 = odevzdání tématu projektu, analýza časoých řad, návrh modelu, první odhad modelu v SPSS = ( dokonce října), kontrola na cvičení.
2. Průběžná kontrola práce na semestrálním projektu na cvičeních - po statsitické veriifkaci, po ekonometrické verifikaci, po predikci.
E-learning
viz Moodle
Další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
Tématická náplň předmětu: Ekonometrie
1. Úvod do ekonometrie.
2. Jednoduchý lineární regresní model.
3. Vícenásobný regresní model.
4. Statistická verifikace.
5. Ekonometrická verifikace.
6. Specifikace, predikce modelu.
7. Funkční formy regresních modelů.
8. Technika umělých proměnných.
9. Časové řady.
Podrobnější informace o obsahové náplni jednotlivých přednášek včetně časového
harmonogramu jsou uvedeny v elektronickém kurzu Ekonometrie v Institutu
vzdělávání.
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.