639-3002/01 – Ekonometrie (EM)
| Garantující katedra | Katedra managementu kvality | Kredity | 5 |
| Garant předmětu | Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. | Garant verze předmětu | Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | | |
| | Jazyk výuky | čeština |
| Rok zavedení | 2014/2015 | Rok zrušení | 2020/2021 |
| Určeno pro fakulty | FMT | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Znalost metod ekonometrické analýzy využitelných v managementu kvality: regresní modelování vztahů mezi veličinami za datově optimálních i neoptimálních podmínek, Box-Jenkinsova analýza časových řad pro využití při konstrukci nestandardních regulačních diagramů, Taguchiho ztrátové funkce pro hodnocení ztrát z nekvality.
Vyučovací metody
Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Anotace
Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy tak, aby odpovídalo potřebám průmyslové praxe a speciálně managementu kvality. Studují se podmínky, za kterých jsou použitelné standardní postupy modelování vztahů mezi veličinami, a k nim také alternativní postupy pro případy, kdy běžné techniky selhávají kvůli specifickému charakteru dat - jevu vyskytujícímu se často v průmyslové praxi. Učivo je také doplněno o výklad časových řad a to klasickou a zejména Box-Jenkinsovou metodikou, jež nachází uplatnění v managementu kvality např. při konstrukci nestandardních regulačních diagramů. Klasická struktura ekonometrie je nakonec doplněna ještě o výklad Taguchiho ztrátových funkcí, které tvoří základ pro finanční hodnocení ztrát v oblasti řízení kvality.
Po absolvování předmětu student dosáhne následujících výsledků učení:
Znalosti: Student vysvětlí principy regresní analýzy a modelování časových řad, rozliší heteroskedasticitu, multikolinearitu a autokorelaci, charakterizuje modely ARMA/ARIMA a vysvětlí princip Taguchiho ztrátových funkcí.
Dovednosti: Student diagnostikuje vlastnosti průmyslových dat, zvolí a aplikuje vhodný regresní nebo časový model, vyhodnotí jeho kvalitu a využije Taguchiho ztrátové funkce při hodnocení nákladů nekvality.
Obecné způsobilosti: Student samostatně zvolí vhodnou metodu ekonometrické analýzy, kriticky posoudí platnost a omezení výsledků a odborně zdůvodní jejich interpretaci.
Povinná literatura:
TOŠENOVSKÝ, F. Ekonometrické metody. Studijní opora. Dostupné z: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lms.vsb.cz/pluginfile.php/2886695/mod_resource/content/1/Econometrics.pdf
WOOLDRIDGE, J.M. Introductory Econometrics. 8th Edition. 2025. Cengage Learning. ISBN-13: 978-0357900161.
Doporučená literatura:
Další studijní materiály
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Testy v průběhu semetru
Seminární práce
E-learning
http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm
od strany 151
Integrovaný systém modulární počítačové výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Časové řady: Klasická metodika (úlohy 1- 15)Metoda klouzavých průměrů (MA) pro stacionární časové řady (úlohy 1 – 4)
Metoda klouzavých průměrů pro nestacionární časové řady (úloha 5) Metoda exponenciálního vyrovnání (ES) pro stacionární časové řady (úlohy 6 – 9)
Metoda exponenciálního vyrovnání pro nestacionární časové řady (úlohy 10 – 13) Metoda exponenciálního vyrovnání pro sezónní časové řady (úlohy 14 – 15)
Metodika Boxe - Jenkinse (úlohy 16 - 43) Diskuse k výsledkům zpracování časových řad (úlohy 16 - 29) Zpracování časových řad (úlohy 30 - 43) submodul Průzkumová analýza dat: Regresní analýza (s. 73 – 90)TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. TOŠENOVSKÝ, J. Teorie pravděpodobnosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.
Další požadavky na studenta
Zpracování dvou zadaných programů, každý v rozsahu 4 s. Téma programů: Časové řady, Předpoklady regresní analýzy.
Zadání programu na první přednášce. Konzultace k zadání a výsledky kontroly programů formou elektronické komunikace. Termín odevzdání do 14 dnů od zadání, hodnocení do týdne e-mailem.
Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.
Studium aktuálních časopiseckých materiálů.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Časové řady
- Klasická analýza ČŘ
- Model exponenciálního vyrovnání
- Model klouzavých průměrů
- Box-Jenkinsova metodika
- Charakteristiky ČŘ
- Modely AR, MA, ARMA
- Stacionarita, model ARIMA
2. Regresní analýza
- Základní vzorce
- Předpoklady RA
- Heteroskedasticita
- Autokorelace
- Multikolinearita
- Zobecněná metoda LS (GLS)
3. Taguchiho ztrátová funkce
Podmínky absolvování předmětu
Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky