151-0445/02 – Econometric Modelling (EKONM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+6
Distance Credit and Examination 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro, mezzo a makroúrovni. Cvičení jsou věnována praktickým aplikacím prostřednictvím MS Excel a softwarového produktu SPSS. Student pro absolvování předmětu získá představu o výhodách a nevýhodách ekonometrického modelování s tím, že bude schopen samostatně řešit úlohy vyplývající z každodenní potřeby ekonomické praxe.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování) 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů) 3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování ) 4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace ) 5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí) 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku) 7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace 8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity 9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity 10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu 11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné) 12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) 13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných) 14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)

Compulsory literature:

1. GUJARATI, D.N. Basic Econometrics. 4th Ed., Singapore: Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 0-07-233542-4. 2. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. 3. LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2007. 4. Podkladové materiály ke studiu v LMCS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka

Recommended literature:

1. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0. 2. BROOKS, CH.: Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-79018-2. 3. GREENE, W.H. Econometric Analysis. Pearson Education, 2008. ISBN 9780135137406. 4. HEIJ, CH. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0. 5. RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications. 5th edition. Harcourt College Publishers, 2002. ISBN-13: 978-0030343421. 6. WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications Online, Econometrics Data Sets with Solutions Manual, Web Site Printed Access Card), Student Solutions Manual Printed Access Card.). 4th ed. Mason. Ohio: South Western Cengage Learning, 2008. ISBN 9780324581621.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

3 korespondeční úkoly: Projekt - vícerozměrný (ne)lineární regresní model KÚ1 = cíl. formulace modelu, analýza dat, odhad (7bodů) KÚ2 = verifikace modleu a korekce (10b) KÚ3 = prediikce a zhodnocení, závěr (6b).

E-learning

3 tutoriály, individuální konzultace přímé i elektronické

Other requirements

Odevzdání semestrálního projektu dle struktury "Minimálních požadavků na projekt" s doporučeným termínem do konce ledna. Forma odevzdání: - v tištené úsporné formě nejpozději týden před zkouškou cvičímu na sekretariát katedry 151, - do Moodle v zazipovaném souboru prijemni_jmeno.zip - soubory ve wordu + SPSS, případně další. K ústní zkoušce si student sebou přinese svůj projekt, který bude obhajovat.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Odevzdání semestrálního projektu dle struktury "Minimálních požadavků na projekt" s doporučeným termínem do konce ledna. Forma odevzdání: - v tištené úsporné formě nejpozději týden před zkouškou cvičímu na sekretariát katedry 151, - do Moodle v zazipovaném souboru prijemni_jmeno.zip - soubory ve wordu + SPSS, případně další. K ústní zkoušce si student sebou přinese svůj projekt, který bude obhajovat.

Conditions for subject completion

Distance form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6207) Quantitative Methods in Management (6207T018) Quantitative management support D Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6207) Quantitative Methods in Management (6207T018) Quantitative management support D Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.