151-0015/02 – Pojistná matematika (IM)
| Garantující katedra | Katedra matematických metod v ekonomice | Kredity | 4 |
| Garant předmětu | RNDr. Jan Hrubeš | Garant verze předmětu | RNDr. Jan Hrubeš |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
| Ročník | 5 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
| Rok zavedení | 1999/2000 | Rok zrušení | 2009/2010 |
| Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem předmětu je analyzovat postupy používané k pojistně-matematickým výpočtům v kontextu jejich historického vývoje, identifikovat jejich přednosti a slabiny a formulovat obecné principy, na nichž jsou tyto postupy založeny. Studenti by po absolvování předmětu měli těmto principům rozumět natolik, aby dokázali samostatně navrhovat modifikace známých výpočtů a posoudit jejich aplikovatelnost v praxi.
Vyučovací metody
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s fundamentálními výsledky současné
pojistné matematiky na takové úrovni, aby byli schopni dále samostatně a
tvořivě v této oblasti pracovat. Studenti budou seznámeni s modely rizika v
pojištění, hlavními demografickými charakteristikami, používanými v oblasti
životního pojištění, modely pro výpočty netto- a bruttopojistného jak v
životním, tak v neživotním pojištění, s hlavními principy výpočtu pojistných
rezerv a modelů zajišťování. Rovněž budou diskutovány některé aktuální otázky,
týkající se např.penzijních systémů, zajišťování či solventnosti pojistitele.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
<ol>
<li>Modely rizika v pojišťovnictví
<ul>
<li>metody oceňování pojistného rizika
</ul>
<li>Pravděpodobnostní rozdělení pojistných nároků
<ul>
<li>principy výpočtu pojistného
<li>princip ekvivalence
</ul>
<li>Životní pojištění - modelování úmrtnosti
<ul>
<li>dekrementní řád vymírání populace
<li>úmrtnostní tabulky
<li>vyhlazování úmrtnostních tabulek
<li>metoda časového posunu, rizika selekce a antiselekce
<li>skupinová rizika
<li>komutační čísla
</ul>
<li>Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění
<ul>
<li>všeobecné podmínky pojištění osob
<li>kalkulace pojistného v životním pojištění
<li>kapitálová pojištění
<li>pojištění důchodu
<li>bruttopojistné
</ul>
<li>Zdravotní aspekty životního pojištění
<ul>
<li>lékařský underwriting
<li>úrazové a invalidní pojištění
<li>soukromé zdravotní pojištění
</ul>
<li>Pojištění více životů a skupinová pojištění
<li>Rezerva pojistného životních pojištění
<ul>
<li>nettorezerva, bruttorezerva
<li>ukládací a riziková část pojistného
</ul>
<li>Výpočty založené na rezervě pojistného životních pojištění
<ul>
<li>odbytné
<li>redukce při neplacení pojistného
<li>podíl na zisku
</ul>
<li>Moderní postupy a produkty životního pojištění
<ul>
<li>profit testing, implicitní hodnota životní pojišťovny
<li>flexibilní produkty životního pojištění
<li>investiční životní pojištění
</ul>
<li>Penzijní pojištění
<ul>
<li>příspěvkově a dávkově definované penzijní plány
<li>financování penzijního pojištění
</ul>
<li>Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění
<ul>
<li>základní statistické podklady a ukazatele
<li>kalkulace pojistného v neživotním pojištění
</ul>
<li>Pojistné rezervy v neživotním pojištění
<ul>
<li>trojúhelníková schémata
<li>rezerva na vyrovnání mimořádných rizik
</ul>
<li>Matematické modelování v neživotním pojištění
<ul>
<li>modely počtu pojistných nároků, modely výše škod, složené pojistné modely
<li>pojistné modely v čase
<li>pravděpodobnost ruinování
<li>systémy bonus-malus
</ul>
<li>Zajišťování
<ul>
<li>proporcionální zajištění
<li>neproporcionální zajištění
</ul>
</ol>
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.