151-0074/01 – Ekonometrie (EKON)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro, mezzo a makroúrovni. Cvičení jsou věnována praktickým aplikacím prostřednictvím MS Excel a softwarového produktu SPSS. Student pro absolvování předmětu získá představu o výhodách a nevýhodách ekonometrického modelování s tím, že bude schopen samostatně řešit úlohy vyplývající z každodenní potřeby ekonomické praxe.

Vyučovací metody

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování) 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů) 3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování ) 4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace ) 5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí) 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku) 7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace 8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity 9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity 10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu 11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné) 12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) 13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných) 14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)

Povinná literatura:

1. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0. 2. BROOKS, CH.: Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-79018-2. 3. GREENE, W.H. Econometric Analysis. Pearson Education, 2008. ISBN 9780135137406. 4. GUJARATI, D.N. Basic Econometrics. 4th Ed., Singapore: Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 0-07-233542-4. 5. HEIJ, CH. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0. 6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. 7. LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2007. 8. Podkladové materiály ke studiu v LMCS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka 9. RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications. 5th edition. Harcourt College Publishers, 2002. ISBN-13: 978-0030343421. 10. WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications Online, Econometrics Data Sets with Solutions Manual, Web Site Printed Access Card), Student Solutions Manual Printed Access Card.). 4th ed. Mason. Ohio: South Western Cengage Learning, 2008. ISBN 9780324581621.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro- a makroúrovni. Cvičení jsou věnována praktickým aplikacím prostřednictvím Excelu a spftwarového produktu SPSS. 1. Předmět a metody ekonometrie, proces ekonometrického modelování na příkladu vlivu změny ceny na poptávku. Seminář. Opakování základních pojmů a dovedností v prostředí Excel v.5.0: spuštění, menu, zadávání a úprava dat, vzorce, funkce, grafy, maticové operace, řešení příkladů. 2. Opakování pojmů ze statistiky: populační a výběrový soubor, pravděpodobnostní rozdělení, normální rozdělení, bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Seminář: Opakování základních pojmů a dovedností při aplikaci Excelu na úlohy statistické inference, využití Analýzy dat při řešení úloh stanovení intervalu spolehlivosti a testů hypotéz o střední hodnotě, řešení příkladů. 3. Jednoduchá lineární regrese: metoda nejmenších čtverců - příklad časové řady, odvození vzorců pro regresní koeficienty, 4 předpoklady klasického modelu, intervaly spolehlivosti a testy hypotéz pro regresní koeficienty, měření těsnosti přiléhavosti regresní přímky, koeficienty determinace a korelace. Seminář. Jednoduchá lineární regrese v prostředí Excelu: využití funkce LINREGRESE a Analýza dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 4. Model vícenasobné regrese lineární v parametrech, maticové vyjádření a předpoklady klasického modelu, rozptyly odhadů regresních koeficientů, intervaly spolehlivosti a testy hypotéz o regresních koeficientech a koeficientu determinace. Seminář. Vícenásobná lineární regrese v prostředí Excelu: využití funkce REGRESE v položce Analýza dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 5. Nelineární regresní funkce,log-lineární, semilogaritmické, reciproké a polynomiální regresní modely Seminář. Nelineární regrese v prostředí Excelu: využití statistických funkcí a Analýzy dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 6. Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelace v regresních modelech, metody k jejich eliminaci, příklady. Seminář. Příklady regresních modelů s multikolinearitou, heteroskedasticitou a autokorelací v Excelu. 7. Predikce a prognózování pomocí ekonometrických modelů, bodové a intervalové predikce, metody extrapolace. Seminář. Prognózování a predikce v ekonometrických modelech s využitím statistických funkcí Excelu, příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku