151-0317/02 – Ekonometrie (EKON)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER417 Ing. Josef Černý
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro, mezzo a makroúrovni. Cvičení jsou věnována praktickým aplikacím prostřednictvím softwarového produktu SPSS. Student pro absolvování předmětu získá představu o výhodách a nevýhodách ekonometrického modelování s tím, že bude schopen samostatně řešit úlohy vyplývající z každodenní potřeby ekonomické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování) 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů) 3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování ) 4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace ) 5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí) 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku) 7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace 8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity 9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity 10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu 11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné) 12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) 13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných) 14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)

Povinná literatura:

1. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0. 2. BROOKS, CH.: Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-79018-2. 3. GREENE, W.H. Econometric Analysis. Pearson Education, 2008. ISBN 9780135137406. 4. GUJARATI, D.N. Basic Econometrics. 4th Ed., Singapore: Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 0-07-233542-4. 5. HEIJ, CH. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0. 6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007. 368 s.ISBN 978-80-245-1300-3. 7. LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. 1. vydání.Bratislava: Ekonóm, 2008, 344 s. ISBN 978-80-225-2614-2. 8. Podkladové materiály ke studiu v LMCS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka 9. RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications. 5th edition. Harcourt College Publishers, 2002. ISBN-13: 978-0030343421. 10. WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications Online, Econometrics Data Sets with Solutions Manual, Web Site Printed Access Card), Student Solutions Manual Printed Access Card.). 4th ed. Mason. Ohio: South Western Cengage Learning, 2008. ISBN 9780324581621.

Doporučená literatura:

1. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0. 2. BROOKS, CH.: Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-79018-2. 3. GREENE, W.H. Econometric Analysis. Pearson Education, 2008. ISBN 9780135137406. 4. GUJARATI, D.N. Basic Econometrics. 4th Ed., Singapore: Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 0-07-233542-4. 5. HEIJ, CH. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0. 6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. 7. LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2007. 8. Podkladové materiály ke studiu v LMCS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka 9. RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications. 5th edition. Harcourt College Publishers, 2002. ISBN-13: 978-0030343421. 10. WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications Online, Econometrics Data Sets with Solutions Manual, Web Site Printed Access Card), Student Solutions Manual Printed Access Card.). 4th ed. Mason. Ohio: South Western Cengage Learning, 2008. ISBN 9780324581621.

Další studijní materiály

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Korespondeční úkol KU1 = odevzdání tématu projektu, analýza časoých řad, návrh modelu, první odhad modelu v SPSS = ( dokonce října), kontrola na cvičení. 2. Průběžná kontrola práce na semestrálním projektu na cvičeních - po statsitické veriifkaci, po ekonometrické verifikaci, po predikci.

E-learning

Podpora přednášek a cvičení v Moodle.

Další požadavky na studenta

Odevzdání semestrálního projektu dle struktury "Minimálních požadavků na projekt" s doporučeným termínem do konce ledna. Forma odevzdání: - v tištené úsporné formě nejpozději týden před zkouškou cvičímu na sekretariát katedry 151, - do Moodle v zazipovaném souboru prijemni_jmeno.zip - soubory ve wordu + SPSS, případně další. K ústní zkoušce si student sebou přinese svůj projekt, který bude obhajovat.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématická náplň předmětu: Ekonometrie 1. Úvod do ekonometrie. 2. Analýza časových řad. 3. Jednoduchý lineární regresní model. 3. Vícenásobný regresní model. 4. Statistická verifikace. 6. Specifikace modelu. 5. Ekonometrická verifikace. - autokorelace - heteroskedastiicta - multikolinearita - normalita reziduí 7. Funkční formy regresních modelů. 8. Technika umělých proměnných. Podrobnější informace o obsahové náplni jednotlivých přednášek včetně časového harmonogramu jsou uvedeny v elektronickém kurzu Ekonometrie v Institutu vzdělávání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Vícerozměrný (ne)lineární regresní model Semestrální projekt 45  23 2
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6234) Kvantitativní metody a rozhodování v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2011/2012 zimní
2009/2010 zimní