151-0317/02 – Ekonometrie (EKON)
Garantující katedra | Katedra matematických metod v ekonomice | Kredity | 5 |
Garant předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. | Garant verze předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
Ročník | 2 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2004/2005 | Rok zrušení | 2012/2013 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | navazující magisterské, bakalářské, magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem kurzu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na
ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi
při řízení a rozhodování na mikro, mezzo a makroúrovni. Cvičení jsou věnována
praktickým aplikacím prostřednictvím softwarového produktu SPSS.
Student pro absolvování předmětu získá představu o výhodách a nevýhodách
ekonometrického modelování s tím, že bude schopen samostatně řešit úlohy
vyplývající z každodenní potřeby ekonomické praxe.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Anotace
1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování)
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů)
3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování )
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace )
5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí)
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku)
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity
10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné)
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model)
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných)
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
1. Korespondeční úkol KU1 = odevzdání tématu projektu, analýza časoých řad, návrh modelu, první odhad modelu v SPSS = ( dokonce října), kontrola na cvičení.
2. Průběžná kontrola práce na semestrálním projektu na cvičeních - po statsitické veriifkaci, po ekonometrické verifikaci, po predikci.
E-learning
Podpora přednášek a cvičení v Moodle.
Další požadavky na studenta
Odevzdání semestrálního projektu dle struktury "Minimálních požadavků na projekt" s doporučeným termínem do konce ledna.
Forma odevzdání:
- v tištené úsporné formě nejpozději týden před zkouškou cvičímu na sekretariát katedry 151,
- do Moodle v zazipovaném souboru prijemni_jmeno.zip - soubory ve wordu + SPSS, případně další.
K ústní zkoušce si student sebou přinese svůj projekt, který bude obhajovat.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
Tématická náplň předmětu: Ekonometrie
1. Úvod do ekonometrie.
2. Analýza časových řad.
3. Jednoduchý lineární regresní model.
3. Vícenásobný regresní model.
4. Statistická verifikace.
6. Specifikace modelu.
5. Ekonometrická verifikace.
- autokorelace
- heteroskedastiicta
- multikolinearita
- normalita reziduí
7. Funkční formy regresních modelů.
8. Technika umělých proměnných.
Podrobnější informace o obsahové náplni jednotlivých přednášek včetně časového
harmonogramu jsou uvedeny v elektronickém kurzu Ekonometrie v Institutu
vzdělávání.
Podmínky absolvování předmětu
Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky