151-0350/02 – Analýza časových řad (AČŘ)

Garantující katedra	Katedra matematických metod v ekonomice	Kredity	4
Garant předmětu	doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.	Garant verze předmětu	doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Úroveň studia	pregraduální nebo graduální	Povinnost	povinný
Ročník	2	Semestr	letní
		Jazyk výuky	čeština
Rok zavedení	2010/2011	Rok zrušení	2012/2013
Určeno pro fakulty	EKF	Určeno pro typy studia	bakalářské

Výuku zajišťuje
Os. čís.	Jméno	Cvičící	Přednášející
SED02	doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.

Rozsah výuky pro formy studia
Forma studia	Zp.zak.	Rozsah
prezenční	Zápočet	1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování bude student schopen: * analyzovat a modelovat ekonomické časové řady a vytvářet jejich predikci, * umět vysvětlit základní pojmy a metody modelování ekonomických časových řad.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu a předvídání dynamiky vývoje ekonomických časových řad. Jeho základním cílem je seznámit studenty s nejčastěji využívanými modely a postupy při analýze ekonomických časových řad a jejich praktickým využitím. Tyto postupy jsou totiž základem při rozhodování, plánování, prognózování v ekonomice. Ve výuce převládá praktické zaměření analyzovaných problémů, studenti absolvují cvičení na počítačových učebnách. Při výuce se využívá softwarový produkt SPSS a MS Excel. Předmět vyžaduje základní znalosti z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Povinná literatura:

ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. 290 s. ISBN 978-80-86946-85-6. BOX, George, JENKINS, Gwilym and REINSE, Gregory. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Springer; 4th edition, 2008. ISBN 978-0470272848. FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 251 s. ISBN 978-80-210-4812-6. HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ, Jan SEGER a Jakub FISHER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.

Doporučená literatura:

ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. 147 s. ISBN 80-245-0307-7. CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. 538 s. ISBN 978-8086929934. VINCÚR Pavol a Štefan ZAJAC. Úvod do prognostiky. Bratislava: SPRINT-vfra, 2007. 389 s. ISBN 978-80-89085-85-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu. 2. Úspěšné absolvování průběžného testu1. 3. Úspěšné absolvování závěrečného testu2. Termíny odevzdání domácího úkolu a termíny testu1 a testu2 jsou dány časovým rozpisem předmětu. Každý test je možné jednou opakovta. Podmínkou úspěšného absolvování je získání minimálně poloviny možných bodů z každého testu a úkolu.

E-learning

http://moodle.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní pojmy a vlastnosti časových řad. - Míry dynamiky ekonomických časových řad. - Transformace časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty. - Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost). - Základní modely trendu. - Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování. - Analýza reziduální složky a Durbinův-Watsonův test autokorelace. - Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce. - Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)

Název úlohy	Typ úlohy	Max. počet bodů (akt. za podúlohy)	Min. počet bodů	Max. počet pokusů
Zápočet	Zápočet	85	51	2

Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních je alespoň 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rok	Program	Obor/spec.	Spec.	Zaměření	Forma	Jazyk výuky	Konz. stř.	Ročník	Z	L	Typ povinnosti
2012/2013	(B6209) Systémové inženýrství a informatika	(6209R001) Aplikovaná informatika	(00) Aplikovaná informatika		P	čeština	Ostrava	2			povinný	stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název bloku	Akademický rok	Forma studia	Jazyk výuky	Ročník	Z	L	Typ bloku	Vlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.