151-0350/03 – Analýza časových řad (AČŘ)
Garantující katedra | Katedra matematických metod v ekonomice | Kredity | 5 |
Garant předmětu | doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. | Garant verze předmětu | doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
Ročník | 2 | Semestr | letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2013/2014 | Rok zrušení | 2021/2022 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | bakalářské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Po úspěšném absolvování bude student schopen:
* analyzovat a modelovat ekonomické časové řady a vytvářet jejich predikci,
* umět vysvětlit základní pojmy a metody modelování ekonomických časových řad.
Vyučovací metody
Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity
Anotace
Předmět je zaměřen na analýzu a předvídání dynamiky vývoje ekonomických časových řad. Jeho základním cílem je seznámit studenty s nejčastěji využívanými modely a postupy při analýze ekonomických časových řad a jejich praktickým využitím. Tyto postupy jsou totiž základem při rozhodování, plánování, prognózování v ekonomice.
Ve výuce převládá praktické zaměření analyzovaných problémů, studenti absolvují cvičení na počítačových učebnách. Při výuce se využívá softwarový produkt SPSS a MS Excel. Předmět vyžaduje základní znalosti z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu (projektu).
2. Úspěšné absolvování závěrečného testu.
3. Kombinovaná zkouška.
E-learning
http://lms.vsb.cz/
Další požadavky na studenta
nejsou žádné další požadavky
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
- Základní pojmy a vlastnosti časových řad.
- Míry dynamiky ekonomických časových řad.
- Transformace časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty.
- Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost).
- Základní modely trendu.
- Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování.
- Analýza reziduální složky a Durbinův-Watsonův test autokorelace.
- Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce.
- Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky