151-0430/01 – Aplikace metod předvídání v ekonomice (AMPEK)

Garantující katedra	Katedra matematických metod v ekonomice	Kredity	3
Garant předmětu	prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.	Garant verze předmětu	prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studia	pregraduální nebo graduální	Povinnost	povinně volitelný
Ročník	1	Semestr	letní
		Jazyk výuky	čeština
Rok zavedení	2008/2009	Rok zrušení	2010/2011
Určeno pro fakulty	EKF	Určeno pro typy studia	bakalářské

Výuku zajišťuje
Os. čís.	Jméno	Cvičící	Přednášející
HAN60	prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
NEV050	doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Rozsah výuky pro formy studia
Forma studia	Zp.zak.	Rozsah
kombinovaná	Zápočet	0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

ílem předmětu je: - umět popsat a aplikovat proces analýzy ekonomických časových řad, - pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy, - zvolit a využít možnosti a vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů, - vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu, - využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání.

Vyučovací metody

Anotace

Analýza ekonomických časových řad (základní charakteristiky, grafická analýza časových řad, transformace časových řad, dekompozice časových řad) 2. Vícerozměrné (ne)lineární regresní modely (formulace modelu, odhadování modelu vhodnou metodou, specifikace modelu, předpoklady aplikace metod) 3. Verifikace odhadnutého regresního modelu (statistická verifikace, ekonometrická verifikace (problematika autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity), ekonomická verifikace). 4. Predikce ( typologie predikce, predikce bodová a intervalová, predikce ex-post a ex-ante, míra přesnosti předpovědí). 5. Testování normality rezidudí (grafické testy, sofistikované testy).

Povinná literatura:

1. GUJARATI, D. N.: Basic Econometrics, 4. Ed., Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4. 2. HEIJ, Ch. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Ox-ford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0. 3. HUŠEK Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Ekopress, 1999, ISBN 808611919X. 4. MAREK Luboš. Statistika v SPSS – časové řady. Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-642-1. 5. RUBLÍKOVÁ Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. ISBN 978-80-8078-139-2.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- zpracování projektu

E-learning

informace v Moodle

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Jednorozměrné časové řady 2.Vícerozměrné regresní modely 3.Statistická verifikace odhadnutých regresních modelů 4.Ekonometrická vefifikace odhadnutých regresních modelů 5.Predikce Cvičení volně navazují na přednášky a dají se i dle potřeb studentů přizpůsobovat jejich požadavkům.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)

Název úlohy	Typ úlohy	Max. počet bodů (akt. za podúlohy)	Min. počet bodů	Max. počet pokusů
Zápočet	Zápočet	85 (85)	0	3
Projekt	Projekt	85	0	3

Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rok	Program	Obor/spec.	Spec.	Zaměření	Forma	Jazyk výuky	Konz. stř.	Ročník	Z	L	Typ povinnosti
2009/2010	(N6202) Hospodářská politika a správa	(6202T027) Národní hospodářství	(02) Národní hospodářství		K	čeština	Ostrava	1			povinně volitelný	stu. plán
2008/2009	(N6202) Hospodářská politika a správa	(6202T027) Národní hospodářství	(02) Národní hospodářství		K	čeština	Ostrava	1			povinně volitelný	stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název bloku	Akademický rok	Forma studia	Jazyk výuky	Ročník	Z	L	Typ bloku	Vlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.