151-0517/01 – Econometrics (ECON)
| Garantující katedra | Katedra matematických metod v ekonomice | Kredity | 5 |
| Garant předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. | Garant verze předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
| Ročník | 2 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | angličtina |
| Rok zavedení | 2010/2011 | Rok zrušení | 2016/2017 |
| Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem předmětu je:
- umět popsat a aplikovat proces analýzy ekonomických časových řad,
- pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy,
- zvolit a využít možnosti a vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů,
- vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu,
- využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Anotace
1. Analýza ekonomických časových řad (základní charakteristiky, grafická analýza časových řad, transformace časových řad, dekompozice časových řad)
2. Lineární regresní modely (formulace modelu, odhadování modelu vhodnou metodou, specifikace modelu, předpoklady aplikace metod)
3. Verifikace odhadnutého regresního modelu (statistická verifikace, problematika autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity, ekonomická verifikace).
4. Predikce (typologie predikce, predikce bodová a intervalová, predikce ex-post a ex-ante, míra přesnosti předpovědí).
5. Testování normality rezidudí (grafické testy, sofistikované testy).
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
1.LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2007.
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- průběžná práce na projektu
- hodnocení projektu
- obhajoba projektu
- zkouška
E-learning
Další požadavky na studenta
- průběžná práce na projektu
- hodnocení projektu
- obhajoba projektu
- zkouška
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování)
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů)
3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování )
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace )
5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí)
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku)
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity
10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné)
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model)
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných)
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.