151-0520/01 – Insurance Mathematics (InsMt)

Garantující katedra	Katedra matematických metod v ekonomice	Kredity	5
Garant předmětu	RNDr. Jan Hrubeš	Garant verze předmětu	RNDr. Jan Hrubeš
Úroveň studia	pregraduální nebo graduální	Povinnost	povinně volitelný
Ročník	3	Semestr	zimní
		Jazyk výuky	angličtina
Rok zavedení	2004/2005	Rok zrušení	2010/2011
Určeno pro fakulty	EKF	Určeno pro typy studia	navazující magisterské, bakalářské

Výuku zajišťuje
Os. čís.	Jméno	Cvičící	Přednášející
HRU31	RNDr. Jan Hrubeš

Rozsah výuky pro formy studia
Forma studia	Zp.zak.	Rozsah
prezenční	Zápočet a zkouška	2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The objectives of the lessons are to analyse the methods of the actuarial calculations in the context of their ancient development, to identify their conveniences and disadvantages, and to formulate the universal principals on which they are based. The students should understand them insomuch that they will be able to design new modifications of known calculations and to gauge their applicability in the practice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

The main goal of this subject is to acquaint the students with the most fundamental results of the present actuarial mathematics at the appropriate level - so that they will be able to work further on these topics creatively on their own. The students will be familiarized with the insurance risk models, the main demographic characteristics used in the life insurance, the models of the net premium and the gross premium calculation as well in the life- as in non-life insurance, the general principles of the premium reserves calculation and the reinsurance. The actual points related to the pension systems and the insurer?s solvency will be also discussed. The matter of the subject can be studied using the knowledge of the financial mathematics, the statistics, the spreadsheets (esp. MS Excel) and the very elementary knowledge of the algorithm development and the programming.

Povinná literatura:

Promislow, Vavid S.: Fundamentals of Actuarial Mathematics. Chichester: Wiley, 2006. ISBN 0-07-070584-4. WILLIAMS, Chester A., SMITH, Michael L., YOUNG, Peter C.: Risk Management and insurance. 7nd ed. New York: MacGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-070584-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Project No 1 - Pure Endowment and Annuity Assurance with Simple Premium Project No 2 - Life Insurance with Simple Premium Project No 3 - Life Assurance with Current Premium

E-learning

http://moodle.vsb.cz/vyuka/ kurs 151-320 Pojistná matematika

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Risk Models in Assurance Methods of Assurance Risk Evaluation Probability Distribution of Assurance Claims Principles of Insurance Premium Calculation Equivalence Principle Life Assurance - Mortality Modeling Decrementing Population Experience Tables Experience Tables Smoothing Time Shifting, Selection and Antiselection Risk Collective Risk Commutation Functions Basic Kinds of Life Assurance and their Evaluation General Rules of Life Assurance Life Assurance Premium Calculation Capital Assurance Annuity Assurance Gross Premium Health Aspects of Life Assurance Medical Underwriting Accident and Disability Insurance Private Health Insurance Multiple-Lives and Collective Assurance Life Insurance Reserves Net Reserve, Gross Reserve Saving and Risk Parts of the Insurance Premium Calculations based upon te Life Assurance Reserve Smart-Money Reduction in the Case of Default on Premium Payment Share in Profit Modern Life Assurance Approach and Products Profit Testing, Implicite Value of Life Insurance Company Investment Life Assurance Superannuation Scheme Contributory and Benefit Pension Schemes Superannuation Scheme Financing Tariff Groups and Basic Indicators in Non-Life Insurance Statistical Background and Indicators Non-Life Insurance Premium Calculations Non-Life Insurance Reserves Triangular schemes, Chain-Ladder Method Extraordinary Risk Composition Reserve Non-Life Insurance Mathematical Models Models of Insurance Claims, Insurance Loss, Compound Insurance Models Time Aspects of Insurance Models Bankrupcy Probability Bonus-Malus Systems Reinsurance Proportional Reinsurance Non-Proportional Reinsurance

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)

Název úlohy	Typ úlohy	Max. počet bodů (akt. za podúlohy)	Min. počet bodů	Max. počet pokusů
Zápočet a zkouška	Zápočet a zkouška	100 (100)	51	3
Zápočet	Zápočet	45 (45)	0	3
Jiný typ úlohy	Jiný typ úlohy	45	0	3
Zkouška	Zkouška	55 (55)	0	3
Písemná zkouška	Písemná zkouška	55	0	3

Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rok	Program	Obor/spec.	Spec.	Zaměření	Forma	Jazyk výuky	Konz. stř.	Ročník	Z	L	Typ povinnosti
2009/2010	(B6202) Hospodářská politika a správa	(6202R010) Finance	(01) Finance		P	čeština	Ostrava	3			povinně volitelný	stu. plán
2008/2009	(B6202) Hospodářská politika a správa	(6202R010) Finance	(01) Finance		P	čeština	Ostrava	3			povinně volitelný	stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název bloku	Akademický rok	Forma studia	Jazyk výuky	Ročník	Z	L	Typ bloku	Vlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.