154-0044/01 – Bankovnictví a jeho regulace ()
| Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 4 |
| Garant předmětu | prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová | Garant verze předmětu | prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinně volitelný |
| Ročník | 3 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
| Rok zavedení | 2000/2001 | Rok zrušení | 2007/2008 |
| Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Vyučovací metody
Anotace
Cílem předmětu je detailní seznámení studentů s vybranou problematikou z
oblasti obchodního a centrálního bankovnictví, s akcentem na analýzu systému
regulace a dohledu bank. Předmět se proto podrobně zabývá postavením, funkcemi
a cíli centrální banky, komparacemi systémů bankovní regulace, analýzou trendů
současného vývoje světových bankovních trhů, pozornost je však také věnována
standardním tématům z oblasti bankovního managementu.
Povinná literatura:
Dvořák, P.: Bankovnictví. Skripta VŠE, Praha 1997
Lér, L.: Regulace činnosti bank. Bankovní institut, Praha 1997
Marvanová, M., Houda, M. a kol.: Platební styk. ECON 1995
Mervart, J. České banky v kontextu světového vývoje, Lidové noviny, Praha 1998
Mishikin, F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Ekonomia, Praha
1991
Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. Ekopress, Praha 1999
Polouček, S. České bankovnictví ne přelomu tisíciletí, Ethics Ostrava 1999
Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika. Management Press 1994
Price Waterhouse: Základy bankovnictví. Management Press 1996
Price Waterhouse: Zásady řízení úvěrů. Management Press 1999
Revenda, Z., Mandel, M. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management
Press, Praha 1996
Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Skripta VŠE, Praha 1995
Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 1999
Rose, P.: Commercial Bank Management. Second Edition. Irwing, Boston 1993
Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing 1994
Sekerka, B. Banky a bankovní produkty. Profess Consulting, Praha 1997
Sinkey, J.F.: Commercial Bank financial Management. MacMillan, New York 1992
Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách (246/92, 292/93, 156/94, 83/95, 61/96, 306/97,
16/98, 127/98, 165/98 Sb.)
Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Banky a bankovní systémy
- finanční zprostředkování
- klasifikace a funkce finančních institucí
- transformace peněz a kapitálu
- charakteristika a struktura bankovních systémů
2. Centrální bankovnictví
- definiční znaky CB
- funkce a cíle centrální banky CB
- legislativní rámec CB v ČR
3. Bankovní regulace a dohled
- regulace a dohled bank a monetární politika
- důvody realizace BraD
- cíle bankovní regulace
- asymetrické informace
- morální hazard
- adversní selekce
4. Základní regulační povinnosti bank
- kritéria autorizace a základní regulační povinnosti bank
- přiměřenost kapitálu
- přiměřenost likvidity
- úvěrová angažovanost
- devizová pozice
- klasifikace pohledávek z úvěrů
5. Regulace a dohled bankovních holdingových společností
- principy regulace a dohledu v mezinárodní sféře
- bankovní holdingové společnosti (BHC)
- specifická rizika regulace BHC
- konsolidovaný dohled
- riziko zpoždění nezbytných kroků k nápravě
- riziko tlaku na plné využití služeb BHC
- riziko dvojího pohonu, riziko střetu zájmů
6. Komparace systémů bankovní regulace a dohledu v zahraničí
- Basilejský výbor pro bankovní dohled
- Bankovní poradní výbor
- BRaD na nepovinné bázi
- CB a bankovní systémy v EU
- Fed
- BRaD v USA
- free banking.
7. Charakteristika a funkce obchodních bank
- legislativní rámec OB
- funkce OB
- emise bezhotovostních peněz
- bilance OB
- podrozvahové položky
- kapitál obchodní banky
8. Charakteristika a systematizace bankovních produktů (obchodů)
- podstata
- vlastnosti a druhy BP
- cena BP
- systematizace BP
- mezinárodní bankovní finančně úvěrové produkty
9. Základy bankovního managementu
- principy řízení A a P
- cíle bankovního managementu
- řízení úvěrového portfolia
- sekuritizace pohledávek
- úrokové riziko
- finanční deriváty
- řízení likvidity OB
- kapitálové riziko
- řízení mimobilančních obchodů banky
10. Faktory a trendy současného vývoje světových bankovních trhů
- globalizace a internacionalizace finančních trhů
- sekuritizace
- desintermediace
- institucionalizace finančních trhů
- akvizice a fúze bank
- inovace a restrukturalizace bank
- konsolidace bankovních systémů
11. Bankovní finančně úvěrové produkty
- charakteristika aktivních bankovních obchodů
- typy úroků
- úvěrové riziko
- struktura bankovních úvěrových produktů
- druhy úvěrového zajištění
- bankovní záruka
- cese pohledávek
12. Bankovní produkty finančního investování
- podstata pasivních bankovních produktů
- charakteristika a rozdělení bankovních vkladových produktů
- způsoby úročení
- cash management
- pojištění depozit
- depozitní politika OB
- emisní obchody
- depotní obchody
- asset management
13. Bankovní produkty platebního styku
- organizace a nástroje PS
- tuzemský a zahraniční PS
- platební podmínky a dokumenty
- hotovostní a bezhotovostní PS
- dokumentární instrumenty
14. Alternativní bankovní formy financování
- faktoring
- forfaiting
- leasing
- podílové financování
- projektové financování
- rizikový kapitál
- franchezing
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.