154-0325/02 – Finanční modely (FM)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Učení a procvičování studentů ve formulování, řešení a interpretování praktických problémů z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi excelu.

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon and Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3rd ed. The MIT Press, 2008. p. 1168. ISBN 978-0262026284. HULL, John C. Options, Futures and other Derivatives. 8th ed. Prentice Hall, 2011. p. 864. ISBN 978-0132777421. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Finanční modely. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4.

Doporučená literatura:

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2nd ed. Oxford University Press, 2010. p. 816. ISBN 978-0199755479. FABOZZI, F. J., S. M. FOCARDI and P. N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. p. 651. ISBN 0-471-69900-4. HULL, John C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. p. 672. ISBN 978-1118269039.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – seminární práce Zkouška kombinovaná (písemná na PC a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0323 FRR Finanční rozhodování za rizika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy 2. Stochastické optimalizační modely 3. Optimalizační úlohy s využitím v podnikových financích 4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv I 5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv II 6. Výnosové křivky a kreditní riziko 7. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – pasivní strategie 8. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – aktivní strategie 9. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích 10. Forecasting finančních dat 11. Metody technické analýzy 12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (diskrétní modely, binomický model) 13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (spojité modely, Black-Scholesův model) 14. Pokročilé metody hedgingu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18 2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemka Písemka 20  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  23 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních a přednáškách je nepovinná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není povinná. Student musí splnit požadavky na absolvování předmětu – zápočet, a úspěšné vykonání zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní