154-0345/01 – Applied Financial Models (AFM)
Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 4 |
Garant předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal | Garant verze předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinně volitelný |
Ročník | 4 | Semestr | letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2005/2006 | Rok zrušení | 2006/2007 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Vyučovací metody
Anotace
Within this subject students works out selected applications of financial
decision-making issues. The students are educated in formulation, solving and
interpretation of practical problems from the finance and banking area using
simple and more complicated tools of mathematical modelling supported by
available software packages. However, the mostly used software is Excel spread
sheet.
Povinná literatura:
BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University
Press, 2004.
HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press,
2003.
HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall.
2002.
NEFTCI, S. N. (2000): An Introduction to the Mathematics of Financial
Derivatives. Academic Press, 2000.
NEFTCI, S. (2004): Principles of Financial Engineering. Academic Press, 2004.
WILMONT, P., DEWYNNE, E. J., HOWISON, S. (1997): Option Pricing: Mathematical
Models and Computation. Oxford Financial Press, 1997.
ZMEŠKAL, Z., DLUHOŠOVÁ, D., TICHÝ, T. (2004): Financial models, VŠB-TU
Ostrava, 2004.
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
- Corporate Finance
- Bonds
- Stocks
- Simulations
- Options
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.