154-0525/03 – Finanční modely (FM)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUO001 Ing. Haochen Guo, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The course aims at improvement of students’ ability to formulate, solve and subsequently interpret and evaluate real financial and banking issues by means of both, basic and advance approaches of mathematical modeling by means of software tools, mainly on MS Excel basis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excel.

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4. HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9. FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4. HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Simulation and optimization of the company financial plan 2. Stochastic optimization models 3. Optimization of the investment projects portfolio 4. Optimization of the financial assets portfolio 5. Optimization of the financial assets portfolio 6. Capital assets pricing models 7. Capital assets pricing models 8. Optimization of the bonds portfolio 9. Optimization of the bonds portfolio 10. Management and optimization of assets and liabilities in banking institutions 11. Financial variables forecasting 12. Options pricing models and their application 13. Options pricing models and their application 14. Delta hedging

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemka Písemka 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok