154-0525/04 – Finanční modely (FM)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The course aims at improvement of students’ ability to formulate, solve and subsequently interpret and evaluate real financial and banking issues by means of both, basic and advance approaches of mathematical modeling by means of software tools, mainly on MS Excel basis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excel.

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4. HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9. FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4. HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0523 FDMuR Finanční rozhodování za rizika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy. 2. Stochastické optimalizační modely. 3. Optimalizační úlohy s využitím v podnikových financích. 4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv I. 5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv II. 6. Výnosové křivky a kreditní riziko. 7. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – pasivní strategie. 8. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – aktivní strategie. 9. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích. 10. Forecasting finančních dat. 11. Metody technické analýzy. 12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (diskrétní modely, binomický model). 13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (spojité modely, Black-Scholesův model). 14. Pokročilé metody hedgingu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemka Písemka 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku