154-0525/04 – Finanční modely (FM)

Garantující katedra	Katedra financí	Kredity	6
Garant předmětu	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.	Garant verze předmětu	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Úroveň studia	pregraduální nebo graduální	Povinnost	povinný
Ročník	1	Semestr	letní
		Jazyk výuky	angličtina
Rok zavedení	2019/2020	Rok zrušení
Určeno pro fakulty	EKF	Určeno pro typy studia	navazující magisterské

Výuku zajišťuje
Os. čís.	Jméno	Cvičící	Přednášející
KRE330	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02	prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40	prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Rozsah výuky pro formy studia
Forma studia	Zp.zak.	Rozsah
prezenční	Zápočet a zkouška	2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The course aims at improvement of students’ ability to formulate, solve and subsequently interpret and evaluate real financial and banking issues by means of both, basic and advance approaches of mathematical modeling by means of software tools, mainly on MS Excel basis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excel.

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4. HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9. FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4. HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9. BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004. HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003. HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002. ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětu	Zkratka	Název	Povinnost
154-0523	FDMuR	Finanční rozhodování za rizika	Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy. 2. Stochastické optimalizační modely. 3. Optimalizační úlohy s využitím v podnikových financích. 4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv I. 5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv II. 6. Výnosové křivky a kreditní riziko. 7. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – pasivní strategie. 8. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – aktivní strategie. 9. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích. 10. Forecasting finančních dat. 11. Metody technické analýzy. 12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (diskrétní modely, binomický model). 13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (spojité modely, Black-Scholesův model). 14. Pokročilé metody hedgingu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)

Název úlohy	Typ úlohy	Max. počet bodů (akt. za podúlohy)	Min. počet bodů	Max. počet pokusů
Zápočet a zkouška	Zápočet a zkouška	100 (100)	51
Zápočet	Zápočet	35 (35)	18
Písemka	Písemka	35	18	2
Zkouška	Zkouška	65 (65)	33	3
Písemka	Písemka	20	10	3
Ústní zkouška	Ústní zkouška	45	23	3

Platnost od	Platnost do	Rozsah povinné účasti
16.4.2019 7:59:20	6.12.2023 15:46:01

Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních a přednáškách je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není povinná. Student musí splnit požadavky na absolvování předmětu – zápočet, a úspěšné vykonání zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rok	Program	Zaměření	Forma	Jazyk výuky	Konz. stř.	Ročník	Typ povinnosti
2024/2025	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2023/2024	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2022/2023	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2021/2022	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2020/2021	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2019/2020	(N0412A050005) Finance	FRP	P	angličtina	Ostrava	1	povinný	stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název bloku	Akademický rok	Forma studia	Jazyk výuky	Ročník	Z	L	Typ bloku	Vlastník bloku

Hodnocení Výuky

2022/2023 letní