154-0553/01 – Finanční ekonometrie (FE)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty obecnými znalostmi pro tvorbu modelů aplikovatelných na skutečných datech a zvýšit tak kvalitu řešení závěrečných prací. Předmět je pro své obecné zaměření vhodný rovněž i pro studenty jiných oborů. Je také vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Absolvování předmětu studentům umožní: - správně a vhodně aplikovat metody odhadu, - sestavovat empirické modely nejen finančních veličin, - vytvářet predikce budoucího vývoje, - pracovat s vybraným matematickým softwarem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci ekonometrických metod ve financích se záměrem naučit studenty vytvářet empirické modely využitelné jak v podnikových financích, tak ve finančním modelování. Na cvičení jsou řešeny vybrané problémy tvorby empirických modelů a důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Předmět je vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie.

Povinná literatura:

ALEXANDER, Carol. Market risk analysis. Volume II, Practical financial econometrics. Chichester: Wiley, 2008. 396 p. ISBN 978-0-470-99801-4. LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. 238 p. ISBN 1-904339-07-7. ZMEŠKAL, Z. a kol. Financial models. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 p. ISBN 80-248-0754-8.

Doporučená literatura:

COLES, Stuart. An introduction to statistical modeling of extreme values. London: Springer, c2001, xiv, 208 p. ISBN 1-85233-459-2. HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1. KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - obhajoba seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studneta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní problémy a typy úloh ve finanční ekonometrii 2. Simulace Monte-Carlo – techniky generování náhodných čísel 3. Metody odhadu parametrů modelu – možnosti a omezení 4. Regresní analýza – odhad empirického arbitrážního modelu 5. Regresní analýza – zobecněné lineární modely a jejich aplikace 6. Úvod do stochastické optimalizace – využití a možnosti řešení 7. Možnosti aplikace analýzy hlavních komponent 8. Řízení velkých ztrát – odhad rizik s malými pravděpodobnostmi 9. Úvod do Visual Basic for Application 10. Aplikace vybraných smíšených rozdělení pravděpodobnosti 11. Využití stochastických procesů 12. Modelování volatility s asymetrickým efektem 13. Modelování závislostí, kovariančních matic 14. Úvod do data envelopment analysis (DEA)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku