154-0902/02 – Finanční modely (FM)
Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 10 |
Garant předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal | Garant verze předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal |
Úroveň studia | postgraduální | Povinnost | povinně volitelný |
Ročník | | Semestr | zimní + letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2012/2013 | Rok zrušení | |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | doktorské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excelu.
Vyučovací metody
Individuální konzultace
Anotace
Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti
financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování.
Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely
řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních
institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování
kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický
model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace
náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů
finančních aktiv.
Povinná literatura:
Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic.
Kluwer Law International, 1995.
Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995.
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial
Markets. Princeton University Press, 1997.
Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and
Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995.
Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním
rozhodování, VŠB – TUO, 2004.
Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006.
Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation,
1988.
Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
John Wiley & Sons, Inc., 1991.
Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk
Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997.
Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993.
Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002.
Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993.
Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava:
VŠB-TUO, 2005.
Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.
Doporučená literatura:
Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic.
Kluwer Law International, 1995.
Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995.
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial
Markets. Princeton University Press, 1997.
Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and
Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995.
Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním
rozhodování, VŠB – TUO, 2004.
Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006.
Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation,
1988.
Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
John Wiley & Sons, Inc., 1991.
Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk
Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997.
Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993.
Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002.
Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993.
Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava:
VŠB-TUO, 2005.
Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.
Další studijní materiály
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
Nejsou žádné další požadavky na studenta.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
- finanční plánování,
- moderní teorii portfolia,
- modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích,
- aplikaci prostředků technické analýzy,
- modely oceňování kapitálových aktiv,
- modely oceňování opcí (Black-Scholesův model,
- binomický model oceňování),
- hedgingové strategie,
- aplikace metody Value at Risk,
- simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií,
- predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.