154-0924/01 – Finanční modelování (FINM)
Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 10 |
Garant předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal | Garant verze předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal |
Úroveň studia | postgraduální | Povinnost | povinně volitelný typu B |
Ročník | | Semestr | zimní + letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2019/2020 | Rok zrušení | |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | doktorské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování. Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Anotace
Povinná literatura:
ALEXANDER, C. Market Risk Analysis. Volume I – IV. Chichester: Wiley, 2008.
HULL, J. C. Options, Futures, and other Derivarives. 8th ed. Prentice Hall, 2011.
ZENIOS, Stavros. A. Practical Financial Optimization. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
Doporučená literatura:
ADAMS, A. BLOOMFIELD, D. and P. BOOTH. Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995.
CAMPBELL, J. Y., A. W. LO, a A. C. MACKINLAY. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997.
DUFFIE, Darrell. Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988.
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
ústní zkouška
E-learning
Další požadavky na studenta
nejsou další požadavky na studneta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Klasifikace stochastických procesů
2. Míry rizika a funkce užitku
3. Finanční plánování a predikce tržeb
4. Optimalizace ve firemních financích
5. Modely úrokových sazeb
6. Optimalizace portfolia instrumentů s pevnými výnosy
7. Optimalizace akciového portfolia
8. Metody oceňování opcí
9. Statistické testování a verifikace ve financích
10. Simulace a numerické techniky ve financích
11. Nejistota a fuzzy množiny ve financích
12. Umělá inteligence, neuronové sítě a algoritmy inspirované biologií ve financích
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.