154-0929/01 – Numerické a simulační techniky s aplikacemi (NSTA)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN0103 Dr. Tommaso Lando
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd. Předmět zahrnuje stochastické procesy, diferenční rovnice (ODE/SDE), simulace Monte Carlo, metody stromů, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, pokročilé numerické metody, vybrané softwarové balíky a řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.

Povinná literatura:

BAEZ-LOPEZ, Jose Miguel David, BAEZ VILLEGAS, David Alfredo Baez Villegas. MATLAB Handbook with Applications to Mathematics, Science, Engineering, and Finance. Boca Raton: CRC Press, 2018. DUFFY, Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. New York: Wiley, 2006. OHSAKI, Shuichi, RUPPERT-FELSOT, Jori, YOSHIKAWA, Daisuke. R Programming and Its Applications in Financial Mathematics. Boca Raton: CRC Press, 2018.

Doporučená literatura:

NICOLAY, David. Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice. Berlin: Springer, 2014. OKSENDAL, Bernt. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Berlin: Springer, 2003. TOPPER, Jurgen. Financial Engineering with Finite Elements. Chichester: Wiley, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata předmětu tvoří: 1. stochastické procesy; 2. diferenční rovnice (ODE/SDE); 3. simulace Monte Carlo; 4. metody stromů; 5. metoda konečných diferencí; 6. metoda konečných prvků; 7. pokročilé numerické metody; 8. softwarové balíky; 9. řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.