154-9502/01 – Finanční modely (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování. Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.

Povinná literatura:

Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995. Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988. Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1991. Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997. Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993. Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002. Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995. Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988. Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1991. Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997. Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993. Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002. Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- finanční plánování, - moderní teorii portfolia, - modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, - aplikaci prostředků technické analýzy, - modely oceňování kapitálových aktiv, - modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, - binomický model oceňování), - hedgingové strategie, - aplikace metody Value at Risk, - simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, - predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku