154-9502/01 – Finanční modely (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování. Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.

Povinná literatura:

Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995. Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988. Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1991. Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997. Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993. Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002. Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995. Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988. Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1991. Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997. Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993. Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002. Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace stochastických procesů 2. Míry rizika a funkce užitku 3. Finanční plánování a predikce tržeb 4. Optimalizace ve firemních financích 5. Modely úrokových sazeb 6. Optimalizace portfolia instrumentů s pevnými výnosy 7. Optimalizace akciového portfolia 8. Metody oceňování opcí 9. Statistické testování a verifikace ve financích 10. Simulace a numerické techniky ve financích 11. Nejistota a fuzzy množiny ve financích 12. Umělá inteligence, neuronové sítě a algoritmy inspirované biologií ve financích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku