154-9524/01 – Finanční modelování (FINMa)
| Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 10 |
| Garant předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal | Garant verze předmětu | prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal |
| Úroveň studia | postgraduální | Povinnost | povinný |
| Ročník | | Semestr | zimní + letní |
| | Jazyk výuky | angličtina |
| Rok zavedení | 2019/2020 | Rok zrušení | |
| Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | doktorské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování. Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Anotace
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
ADAMS, A. BLOOMFIELD, D. and P. BOOTH. Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995.
CAMPBELL, J. Y., LO, A. W. and A. C. MACKINLAY. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997.
DUFFIE, Darrell. Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988.
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška
E-learning
Další požadavky na studenta
nejsou další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Klasifikace stochastických procesů
2. Míry rizika a funkce užitku
3. Finanční plánování a predikce tržeb
4. Optimalizace ve firemních financích
5. Modely úrokových sazeb
6. Optimalizace portfolia instrumentů s pevnými výnosy
7. Optimalizace akciového portfolia
8. Metody oceňování opcí
9. Statistické testování a verifikace ve financích
10. Simulace a numerické techniky ve financích
11. Nejistota a fuzzy množiny ve financích
12. Umělá inteligence, neuronové sítě a algoritmy inspirované biologií ve financích
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.