154-9524/01 – Finanční modelování (FINMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je zvládnout řešení a interpretaci problémů z oblasti financí a bankovnictví prostřednictvím instrumentů matematického modelování. Předmět je zaměřen na finanční plánování, moderní teorii portfolia, modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích, aplikaci prostředků technické analýzy, modely oceňování kapitálových aktiv, modely oceňování opcí (Black-Scholesův model, binomický model oceňování), hedgingové strategie, aplikace metody Value at Risk, simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií, predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modeling [CD-ROM]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2000. 622 s. ISBN 0-262-02482-9. HULL, J. C. Options, Futures, and other Derivarives. 8th ed. Prentice Hall, 2011. ZENIOS, Stavros. A. Practical Financial Optimization. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. Doporučená

Doporučená literatura:

ADAMS, A. BLOOMFIELD, D. and P. BOOTH. Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995. CAMPBELL, J. Y., LO, A. W. and A. C. MACKINLAY. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. DUFFIE, Darrell. Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace stochastických procesů 2. Míry rizika a funkce užitku 3. Finanční plánování a predikce tržeb 4. Optimalizace ve firemních financích 5. Modely úrokových sazeb 6. Optimalizace portfolia instrumentů s pevnými výnosy 7. Optimalizace akciového portfolia 8. Metody oceňování opcí 9. Statistické testování a verifikace ve financích 10. Simulace a numerické techniky ve financích 11. Nejistota a fuzzy množiny ve financích 12. Umělá inteligence, neuronové sítě a algoritmy inspirované biologií ve financích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku