154-9529/01 – Numerické a simulační techniky s aplikacemi (NSTAa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd. Předmět zahrnuje stochastické procesy, diferenční rovnice (ODE/SDE), simulace Monte Carlo, metody stromů, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, pokročilé numerické metody, vybrané softwarové balíky a řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.

Povinná literatura:

BAEZ-LOPEZ, Jose Miguel David, BAEZ VILLEGAS, David Alfredo Baez Villegas. MATLAB Handbook with Applications to Mathematics, Science, Engineering, and Finance. Boca Raton: CRC Press, 2018. DUFFY, Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. New York: Wiley, 2006. OHSAKI, Shuichi, RUPPERT-FELSOT, Jori, YOSHIKAWA, Daisuke. R Programming and Its Applications in Financial Mathematics. Boca Raton: CRC Press, 2018.

Doporučená literatura:

NICOLAY, David. Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice. Berlin: Springer, 2014. OKSENDAL, Bernt. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Berlin: Springer, 2003. TOPPER, Jurgen. Financial Engineering with Finite Elements. Chichester: Wiley, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata předmětu tvoří: 1. stochastické procesy; 2. diferenční rovnice (ODE/SDE); 3. simulace Monte Carlo; 4. metody stromů; 5. metoda konečných diferencí; 6. metoda konečných prvků; 7. pokročilé numerické metody; 8. softwarové balíky; 9. řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku