154-9529/01 – Numerické a simulační techniky s aplikacemi (NSTAa)
| Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 10 |
| Garant předmětu | prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. | Garant verze předmětu | prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. |
| Úroveň studia | postgraduální | Povinnost | povinně volitelný typu B |
| Ročník | | Semestr | zimní + letní |
| | Jazyk výuky | angličtina |
| Rok zavedení | 2020/2021 | Rok zrušení | |
| Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | doktorské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd.
Vyučovací metody
Přednášky
Individuální konzultace
Anotace
Cílem předmětu je prezentovat, vysvětlit a diskutovat principy aplikací základních i pokročilých numerických metod pro oblast financí, ekonomie i podnikových věd. Předmět zahrnuje stochastické procesy, diferenční rovnice (ODE/SDE), simulace Monte Carlo, metody stromů, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, pokročilé numerické metody, vybrané softwarové balíky a řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.
Povinná literatura:
BAEZ-LOPEZ, Jose Miguel David, BAEZ VILLEGAS, David Alfredo Baez Villegas. MATLAB Handbook with Applications to Mathematics, Science, Engineering, and Finance. Boca Raton: CRC Press, 2018.
DUFFY, Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. New York: Wiley, 2006.
OHSAKI, Shuichi, RUPPERT-FELSOT, Jori, YOSHIKAWA, Daisuke. R Programming and Its Applications in Financial Mathematics. Boca Raton: CRC Press, 2018.
Doporučená literatura:
NICOLAY, David. Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice. Berlin: Springer, 2014.
OKSENDAL, Bernt. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Berlin: Springer, 2003.
TOPPER, Jurgen. Financial Engineering with Finite Elements. Chichester: Wiley, 2005.
Další studijní materiály
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Písemná a ústní zkouška
E-learning
Další požadavky na studenta
Nejsou další požadavky na studenta
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
Témata předmětu tvoří:
1. stochastické procesy;
2. diferenční rovnice (ODE/SDE);
3. simulace Monte Carlo;
4. metody stromů;
5. metoda konečných diferencí;
6. metoda konečných prvků;
7. pokročilé numerické metody;
8. softwarové balíky;
9. řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.