157-0360/03 – Ekonometrie (EKON)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro i makroúrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování). 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy časových řad, dekompozice časových řad, regresní analýza, verifikace modelů). 3.Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata 4.MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování). 5.Vícenásobný regresní model (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu, předpoklady, maticový zápis, korigovaný koeficient determinace). 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku). 7.Ekonometrická verifikace - autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity, normalita, specifikace modelu. 8.Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) + ekonomická interpretace. 9.Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante). 10.Technika umělých proměnných. 11.Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Povinná literatura:

ADAMEC, Václav, Luboš STŘELEC a David HAMPEL.Ekonometrie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-480-3. GUJARATI, Damodar N. Essential for Econometrics. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2022. ISBN 9781071850404. HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-088-1.

Doporučená literatura:

BALTAGI, Badi H. Econometrics (Classroom Companion: Economics). 6th ed. Syracuse, Ny, USA: Sysracuse University, 2021. ISBN 978-3-030-80148-9. HANSEN, Bruce E. Econometrics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2022. ISBN 978-0691235899. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics: a modern approach. 7th ed. Boston: Cengage, 2020. ISBN 9781337558860.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání v LMS a získání nadpolovičního počtu bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování(. 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie,regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů). 3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování). 4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace). 5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí). 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku). 7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace. 8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity. 9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity. 10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu. 11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné). 12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model). 13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných). 14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky



2017/2018 letní
2015/2016 zimní