157-0460/01 – Ekonometrie (EKOk)

Cílem předmětu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro i makroúrovni.

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování). 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy časových řad, dekompozice časových řad, regresní analýza, verifikace modelů). 3.Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata 4.MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování). 5.Vícenásobný regresní model (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu, předpoklady, maticový zápis, korigovaný koeficient determinace). 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku). 7.Ekonometrická verifikace - autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity, normalita, specifikace modelu. 8.Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) + ekonomická interpretace. 9.Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante). 10.Technika umělých proměnných. 11.Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

BALTAGI, Badi H. Econometrics (Classroom Companion: Economics). 6th ed. Syracuse, Ny, USA: Sysracuse University, 2021. ISBN 978-3-030-80148-9. HANSEN, Bruce E. Econometrics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2022. ISBN 978-0691235899. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics: a modern approach. 7th ed. Boston: Cengage, 2020. ISBN 9781337558860.

Zápočet: – aktivní účast na cvičení, předložení tématu projektu do daného termínu, - zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání v LMS, - získání minimálně 23 bodů z 45. Zkouška: – ústní – obhajoba projektu a ústní otázky z daných okruhů v LMS Moodle.