157-0560/01 – Ekonometrie (ECON)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
SVA0158 Ing. Miloš Švaňa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování na mikro i makroúrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování). 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy časových řad, dekompozice časových řad, regresní analýza, verifikace modelů). 3.Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata 4.MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování). 5.Vícenásobný regresní model (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu, předpoklady, maticový zápis, korigovaný koeficient determinace). 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku). 7.Ekonometrická verifikace - autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity, normalita, specifikace modelu. 8.Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) + ekonomická interpretace. 9.Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante). 10.Technika umělých proměnných. 11.Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Povinná literatura:

HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1. CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9. HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.

Doporučená literatura:

LUKÁČIKOVÁ, Adriana a Martin LUKÁČIK. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2 REINAROVÁ, Šárka, Adéla RÁČKOVÁ a Jan ZOUHAR. Základy ekonometrie v příkladech. Praha: Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9. GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill, 2003, 1002 s. ISBN 0-07-233542-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: – aktivní účast na cvičení, předložení tématu projektu do daného termínu, - zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání v LMS, - získání minimálně 23 bodů z 45. Zkouška: – ústní – obhajoba projektu a ústní otázky z daných okruhů v LMS Moodle.

E-learning

Studenti mají k dispozici v LMS Moodle prezentace jednotlivých přednášek a případových studií, zadání a data pro cvičení. LMS Moodle

Další požadavky na studenta

- účast na cvičeních 80%, - průběžná práce na projektu, - odevzdání zpracovaného projektu do konce ledna.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování) 2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů) 3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování ) 4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace ) 5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí) 6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku) 7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace 8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity 9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity 10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu 11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné) 12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) 13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných) 14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23 2
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: - účast na cvičení 80 % - předložení návrhu projektu do 4. týdne semestru, - zpracování projektu a odvzdání do LMS Moodle - získání minimálně 23 bodů z projektu. - obhajoba projektu a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2021/2022 zimní