639-0032/02 – Ekonometrie (EM)
| Garantující katedra | Katedra managementu kvality | Kredity | 4 |
| Garant předmětu | prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. | Garant verze předmětu | prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
| Ročník | 5 | Semestr | letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
| Rok zavedení | 1993/1994 | Rok zrušení | 2011/2012 |
| Určeno pro fakulty | FMT | Určeno pro typy studia | magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
1/ výklad základních pojmů časových řad,
2/ zobecněná metoda nejmenších čtverců,
3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.
Vyučovací metody
Anotace
Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro
modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí
alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit
(heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují
modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.
Povinná literatura:
1/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha,
1998.
2/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984.
3/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů.
Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
Prerekvizity
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
Plán přednášek
1. Časové řady (6 před.)
1.1 Klasická analýza (3 př)
1.1.1 Definice ČŘ (1 př)
1.1.2 Charakteristiky ČŘ
1.1.3 Obecný model (1 př)
1.1.3.1 Analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální
vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry (1 př)
1.1.3.2 Analýza sezónní složky
1.2 Box-Jenkinsova metodika (3 před.)
1.2.1 Charakteristiky ČŘ (1 př)
1.2.2 Modely ČŘ: AR, MA, ARMA (1 př)
1.2.3 Stacionarita, model ARIMA (1 př)
1.2.4 Predikční model
2. Regresní analýza (6 předn.)
2.1 Základní vzorce (opakování) (1. př.)
2.2 Předpoklady RA (1 př)
2.3 Heteroskedasticita
2.4 Autokorelace (1 př)
2.5 Multikolinearita (1 př)
2.6 GLS(1.př)
2.7 Soustavy regresních rovnic, 2SLS (1 př)
3. Ekonomické indexy (2 př)
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.