639-0803/01 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0
distanční Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS 2) schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.

Povinná literatura:

1/ http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/Planovani%20experimentu.pdf strana 151 - 201 2/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998. 3/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984. 4/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

1. Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4. 2. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. 3. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. EKOPRESS, 538 str., 2008. ISBN: 978-80-86929-43-9 4. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. EkoPress, 1999. ISBN: 80-86119-19-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu semetru Seminární práce

E-learning

Stránky fakulty FMMI

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0402 MS Matematická statistika Doporučená
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Časové řady- klasická analýza, definice časové řady, charakteristiky časových řad, obecný model, analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry, analýza sezónní složky 2. Časové řady - Box-Jenkinsova metodika, charakteristiky časových řad, modely časových řad: AR, MA, ARMA; stacionarita, model ARIMA, predikční model. 3. Regresní analýza - základní vzorce, předpokladyregresní analýzy. 4. Porušení předpokladů regresní analýzy - heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita 5. Zobecněná metoda nejmenších čtverců GLS 6. Soustavy regresních rovnic, 2SLS 7. Ekonomické hodnocení procesů - Taguchiho ztrátová funkce 8. Taguchiho ztrátová funkce - ztrátová funkce pro různé typy tolerance.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku