639-0803/01 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedra	Katedra managementu kvality	Kredity	5
Garant předmětu	prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.	Garant verze předmětu	prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studia	pregraduální nebo graduální	Povinnost	povinný
Ročník	1	Semestr	zimní
		Jazyk výuky	čeština
Rok zavedení	2004/2005	Rok zrušení	2010/2011
Určeno pro fakulty	FMT	Určeno pro typy studia	navazující magisterské

Výuku zajišťuje
Os. čís.	Jméno	Cvičící	Přednášející
HAL37	Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40	prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.

Rozsah výuky pro formy studia
Forma studia	Zp.zak.	Rozsah
kombinovaná	Klasifikovaný zápočet	14+0
distanční	Klasifikovaný zápočet	14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS 2) schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.

Povinná literatura:

1/ http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/Planovani%20experimentu.pdf strana 151 - 201 2/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998. 3/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984. 4/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

1. Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4. 2. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. 3. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. EKOPRESS, 538 str., 2008. ISBN: 978-80-86929-43-9 4. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. EkoPress, 1999. ISBN: 80-86119-19-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu semetru Seminární práce

E-learning

Stránky fakulty FMMI

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Kód předmětu	Zkratka	Název	Povinnost
639-0402	MS	Matematická statistika	Doporučená
639-0405	TP	Teorie pravděpodobnosti	Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Časové řady- klasická analýza, definice časové řady, charakteristiky časových řad, obecný model, analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry, analýza sezónní složky 2. Časové řady - Box-Jenkinsova metodika, charakteristiky časových řad, modely časových řad: AR, MA, ARMA; stacionarita, model ARIMA, predikční model. 3. Regresní analýza - základní vzorce, předpokladyregresní analýzy. 4. Porušení předpokladů regresní analýzy - heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita 5. Zobecněná metoda nejmenších čtverců GLS 6. Soustavy regresních rovnic, 2SLS 7. Ekonomické hodnocení procesů - Taguchiho ztrátová funkce 8. Taguchiho ztrátová funkce - ztrátová funkce pro různé typy tolerance.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)

Název úlohy	Typ úlohy	Max. počet bodů (akt. za podúlohy)	Max. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet	Klasifikovaný zápočet	100 (100)	3
Projekt	Projekt	30	3
Písemka	Písemka	70	3

Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rok	Program	Obor/spec.	Forma	Jazyk výuky	Konz. stř.	Ročník	Typ povinnosti
2007/2008	(N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů	(3902T041) Management jakosti	K	čeština	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2006/2007	(N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů	(3902T041) Management jakosti	K	čeština	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2005/2006	(N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů	(3902T041) Management jakosti	K	čeština	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2004/2005	(N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů	(3902T041) Management jakosti	K	čeština	Ostrava	1	povinný	stu. plán
2004/2005	(N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů	(3902T041) Management jakosti	P	čeština	Ostrava	1	povinný	stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název bloku	Akademický rok	Forma studia	Jazyk výuky	Ročník	Z	L	Typ bloku	Vlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.