639-3002/01 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS Schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy z matematické statistiky. Studují se podmínky, za kterých jsou klasické postupy regresní analýzy použitelné a alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit. Pro potřeby modelování ekonomických vztahů je učivo doplněno o výklad časových řad a to klasickou i Box-Jenkinsovou metodikou. Klasická struktura ekonometrie je doplněna o aplikace Taguchiho ztrátové funkce.

Povinná literatura:

TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2592-2. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm. CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-93-4. HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7079-102-0. BOX, G. E. P., G. M. JENKINS and G. C. REINSEL. Time Series Analysis: Forecasting and Control. NY: Wiley, 2008. ISBN 978-118-67502-1. WEI, W. W. Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods. NY: Pearson Addison Wesley, 2006. ISBN 978-0321322166.

Doporučená literatura:

ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. ARLT, J. a M. ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha: EkoPress, 1999. ISBN 978-80-245-1300-3. TOŠENOVSKÝ, J. Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2007. ISBN 978-80-02-01882-7. KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Hong Kong: Macmillan, 1973. ISBN 0-333-22379-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v průběhu semetru Seminární práce

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm od strany 151 Integrovaný systém modulární počítačové výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Časové řady: Klasická metodika (úlohy 1- 15)Metoda klouzavých průměrů (MA) pro stacionární časové řady (úlohy 1 – 4) Metoda klouzavých průměrů pro nestacionární časové řady (úloha 5) Metoda exponenciálního vyrovnání (ES) pro stacionární časové řady (úlohy 6 – 9) Metoda exponenciálního vyrovnání pro nestacionární časové řady (úlohy 10 – 13) Metoda exponenciálního vyrovnání pro sezónní časové řady (úlohy 14 – 15) Metodika Boxe - Jenkinse (úlohy 16 - 43) Diskuse k výsledkům zpracování časových řad (úlohy 16 - 29) Zpracování časových řad (úlohy 30 - 43) submodul Průzkumová analýza dat: Regresní analýza (s. 73 – 90)TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. TOŠENOVSKÝ, J. Teorie pravděpodobnosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Zpracování dvou zadaných programů, každý v rozsahu 4 s. Téma programů: Časové řady, Předpoklady regresní analýzy. Zadání programu na první přednášce. Konzultace k zadání a výsledky kontroly programů formou elektronické komunikace. Termín odevzdání do 14 dnů od zadání, hodnocení do týdne e-mailem. Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování. Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Časové řady - Klasická analýza ČŘ - Model exponenciálního vyrovnání - Model klouzavých průměrů - Box-Jenkinsova metodika - Charakteristiky ČŘ - Modely AR, MA, ARMA - Stacionarita, model ARIMA 2. Regresní analýza - Základní vzorce - Předpoklady RA - Heteroskedasticita - Autokorelace - Multikolinearita - Zobecněná metoda LS (GLS) 3. Taguchiho ztrátová funkce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Projekt Projekt 20  5
                Písemka Písemka 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok