639-3002/01 – Ekonometrie (EM)
| Garantující katedra | Katedra managementu kvality | Kredity | 5 |
| Garant předmětu | Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. | Garant verze předmětu | prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. |
| Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
| Ročník | 1 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
| Rok zavedení | 2014/2015 | Rok zrušení | 2020/2021 |
| Určeno pro fakulty | FMT | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS
Schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat
Vyučovací metody
Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Anotace
Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy z matematické statistiky. Studují se podmínky, za kterých jsou klasické postupy regresní analýzy použitelné a alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit. Pro potřeby modelování ekonomických vztahů je učivo doplněno o výklad časových řad a to klasickou i Box-Jenkinsovou metodikou. Klasická struktura ekonometrie je doplněna o aplikace Taguchiho ztrátové funkce.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Testy v průběhu semetru
Seminární práce
E-learning
http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm
od strany 151
Integrovaný systém modulární počítačové výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Časové řady: Klasická metodika (úlohy 1- 15)Metoda klouzavých průměrů (MA) pro stacionární časové řady (úlohy 1 – 4)
Metoda klouzavých průměrů pro nestacionární časové řady (úloha 5) Metoda exponenciálního vyrovnání (ES) pro stacionární časové řady (úlohy 6 – 9)
Metoda exponenciálního vyrovnání pro nestacionární časové řady (úlohy 10 – 13) Metoda exponenciálního vyrovnání pro sezónní časové řady (úlohy 14 – 15)
Metodika Boxe - Jenkinse (úlohy 16 - 43) Diskuse k výsledkům zpracování časových řad (úlohy 16 - 29) Zpracování časových řad (úlohy 30 - 43) submodul Průzkumová analýza dat: Regresní analýza (s. 73 – 90)TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. TOŠENOVSKÝ, J. Teorie pravděpodobnosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.
Další požadavky na studenta
Zpracování dvou zadaných programů, každý v rozsahu 4 s. Téma programů: Časové řady, Předpoklady regresní analýzy.
Zadání programu na první přednášce. Konzultace k zadání a výsledky kontroly programů formou elektronické komunikace. Termín odevzdání do 14 dnů od zadání, hodnocení do týdne e-mailem.
Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.
Studium aktuálních časopiseckých materiálů.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Časové řady
- Klasická analýza ČŘ
- Model exponenciálního vyrovnání
- Model klouzavých průměrů
- Box-Jenkinsova metodika
- Charakteristiky ČŘ
- Modely AR, MA, ARMA
- Stacionarita, model ARIMA
2. Regresní analýza
- Základní vzorce
- Předpoklady RA
- Heteroskedasticita
- Autokorelace
- Multikolinearita
- Zobecněná metoda LS (GLS)
3. Taguchiho ztrátová funkce
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky