639-3002/04 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS Schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy z matematické statistiky. Studují se podmínky, za kterých jsou klasické postupy regresní analýzy použitelné a alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit. Pro potřeby modelování ekonomických vztahů je učivo doplněno o výklad časových řad a to klasickou i Box-Jenkinsovou metodikou. Klasická struktura ekonometrie je doplněna o aplikace Taguchiho ztrátové funkce.

Povinná literatura:

TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2592-2. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm. CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-93-4. HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7079-102-0. BOX, G. E. P., G. M. JENKINS and G. C. REINSEL. Time Series Analysis: Forecasting and Control. NY: Wiley, 2008. ISBN 978-118-67502-1. WEI, W. W. Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods. NY: Pearson Addison Wesley, 2006. ISBN 978-0321322166.

Doporučená literatura:

ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. ARLT, J. a M. ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha: EkoPress, 1999. ISBN 978-80-245-1300-3. TOŠENOVSKÝ, J. Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2007. ISBN 978-80-02-01882-7. KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Hong Kong: Macmillan, 1973. ISBN 0-333-22379-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška. Testy v průběhu semetru. Seminární práce.

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm od strany 151

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních, odevzdání zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Modelování časové řady klouzavými průměry 2. Modelování časové řady exponenciálním vyrovnáním 3. Klasické charakteristiky časové řady 4. Stacionarita a sezonnost časové řady 5. Box-Jenkinsovy charakteristiky časové řady 6. Modely AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) 7. Heteroskedasticita 8. Autokorelace 9. Multikolinearita 10. Metoda GLS 11. Taguchiho ztrátová funkce a její aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 70% účast na semináři

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku