639-3002/04 – Ekonometrie (EM)
Garantující katedra | Katedra managementu kvality | Kredity | 5 |
Garant předmětu | Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. | Garant verze předmětu | Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinný |
Ročník | 2 | Semestr | zimní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2019/2020 | Rok zrušení | |
Určeno pro fakulty | FMT | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Znalost základních pojmů a metod ekonometrické analýzy: analýza časových řad, testování, předpokladů regresní analýzy, metody GLS a 2SLS
Schopnost aplikovat základní metody při analýze ekonomických dat
Vyučovací metody
Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Anotace
Předmět ekonometrie rozšiřuje učivo regresní analýzy z matematické statistiky. Studují se podmínky, za kterých jsou klasické postupy regresní analýzy použitelné a alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit. Pro potřeby modelování ekonomických vztahů je učivo doplněno o výklad časových řad a to klasickou i Box-Jenkinsovou metodikou. Klasická struktura ekonometrie je doplněna o aplikace Taguchiho ztrátové funkce.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Další studijní materiály
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Dva testy v průběhu semestru, kdy jejich bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu.
Jedna seminární práce, kdy její bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu.
Zkouška je písemnou formou.
E-learning
http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/index.htm
od strany 151
Další požadavky na studenta
80% účast na cvičeních, odevzdání zadaných programů.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1. Modelování časové řady klouzavými průměry
2. Modelování časové řady exponenciálním vyrovnáním
3. Klasické charakteristiky časové řady
4. Stacionarita a sezonnost časové řady
5. Box-Jenkinsovy charakteristiky časové řady
6. Modely AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q)
7. Heteroskedasticita
8. Autokorelace
9. Multikolinearita
10. Metoda GLS
11. Taguchiho ztrátová funkce a její aplikace
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky